市中小企业局局原名为行署乡镇企业管理局，建立于1975年12月，属行署的行政职能机构。2002年在地级党政机关机构改革中，由原来的“乡镇企业管理局”改名为“乡镇企业服务中心”，属行署直属事业单位，另兼挂“吕梁地区民营经济发展局”的牌子。在2004年机构改革中，又由“乡镇企业服务中心”更名为“吕梁市中小企业局”，隶属市政府直属事业单位，兼挂“吕梁市民营经济发展局”的牌子，实行一套机构、两块牌子。

局机关现有编制24人，实有干部职工39人，其中县级领导干部5人，科级干部7人，一般干部职工27人，内设五科一室，即发展计划科、经营指导科、财务审计科、科技科、人事科、办公室。

局长刘永茂。

主要职能：对全市中小企业实行规划、协调、监督、管理、指导、服务。

局机关下属有焦炭运销总公司、乡镇煤炭运销公司、乡镇精煤运销公司、乡镇冶金公司、乡镇建筑公司、乡镇建煤公司共六个公司。

焦炭运销总公司：现有干部职工147人，主要承担全市焦炭运销的统一管理。2005年全年焦炭发运量达到744.3万吨，同比增长32%；上交国家税金66.6万元，同比增长25%；上交国家能源金7538.4万元，同比增长44%。

乡镇煤炭运销公司：现有干部职工58人，主要承担煤炭发运工作。2005年全年煤炭发运量达到41.8万吨，同比增长90%；上交国家税金876万元，同比增长513%；上交国家能源金183万元，同比增长81%。

乡镇冶金公司：现有干部职工24人，主要承担全市生铁、铝矾土发运工作，2005年全年共发运铝矾土3万吨，同比增长200%。

乡镇精煤运销公司：现有干部职工127人，主要承担精煤发运工作，2005年全年发运精煤6.6万吨，同比下降18%；上交国家税金17.4万元，同比下降11%；上交国家能源金163万元，同比下降24%。

乡镇建煤公司2004年已进行全面改制，20余名职工已全部安置，解决了职工的后顾之忧。

乡镇建筑公司由于技术水平低，建筑行业市场疲软等因素，正在积极的改制过程中。