吕梁市监察委员会原名吕梁行署监察局，成立于1988年，1993年4月与中共吕梁地区纪律检查委员会合署办公，实行一支队伍，两块牌子，行使党的纪律检查与行政监察双重职能。合署后吕梁行署监察局更名为吕梁地区监察委员会。2004年4月撤地设市后，吕梁地区监察委员会更名为吕梁市监察委员会，承担全市行政监察工作任务，是吕梁市人民政府的职能部门，受市人民政府和省监察委员会的双重领导，对市政府和省监委负责。