吕梁市安全生产监督管理局组建于2002年，是吕梁市人民政府直属行政机构，正处级建制。2002年至2005年吕梁市安全生产监督管理局和吕梁市煤炭工业局实行一套机构两块牌子的运行机制，2005年12月13日与煤炭工业局分设，2006年元月1日正式运行。