吕梁市体育局是由原吕梁地区体育运动委员会、吕梁地区体育事业管理局和吕梁行署体育局逐步演变而来。吕梁地区体育运动委员会成立于1972年，隶属地区文教部，1996年更名为吕梁地区体育事业管理局，隶属行署，2002年机构改革时改为吕梁地区行署体育局，2004年撤地设市后更名为吕梁市体育局，属市政府直属机构。