吕梁市建设局属市政府组成部门，是全市建设工作的主管部门。2004年，吕梁撤地设市，同年10月26日，吕梁市建设局与原离石区城建局整体合并，组建了新的吕梁市建设局。新的吕梁市建设局除按照过去的职能主管全市的建设工作外，直接组织实施吕梁市规划区范围内的城市规划、建设和管理工作。